Risikotheorie


Vorlesender: PD Dr R. Wunderlich, Rh Str. 41/723, HA 2436
Vorlesungszeiten SS 2001, Donnerstag, 11.45-13.15, 3/SR13
Zielgruppe: Diplomstudiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik (MMM, WMM)
Wochenstunden: 2V
Abschluss: Schein oder Bestandteil einer Fachprüfung

Inhalt:
  • Individuelles und kollektives Risikomodell
  • Berechnung von Approximationen der Gesamtschadenverteilung
  • Prämienkalkulationsprinzipien
  • Credibility-Theorie
  • Ruinprobleme

Literatur:
  • Bühlmann, H. : Mathematical Methods in Risk Theory.
    Springer, Berlin, 1970
  • Heilmann, W.-R. : Grundbegriffe der Risikotheorie.
    Verlag Versicherungswirtschaft e.V., Karlsruhe, 1987
  • Hipp, C.H., Michel, R. : Risikotheorie: Stochastische Modelle und statistische Methoden,.
    Verlag Versicherungswirtschaft e.V., Karlsruhe, 1990
  • Schmidt, K.D. : Lectures on Risk Theory, Teubner, Stuttgart, 1996
  • Staub, E. : Non-life Insurance Mathematics Springer, Zürich, 1997
  • Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V., Teugels, J. :
    Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley, Chichester, 1999
Übungsaufgaben:

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