Inhalt der Vorlesung
Die Finanzmärkte haben in den vergangenen Jahren eine stürmische Entwicklung erlebt. Diese war und ist begleitet mit dem Einsatz moderner mathematischer Methoden zur Beurteilung der Güte und des Risikos von Investments. Eine große Rolle spielt dabei die Optionspreistheorie. Sie beschäftigt sich mit der Preisfestsetzung und Absicherung von Finanzderivaten - das sind in die Zukunft reichende Kontrakte über Basisgüter (z.B. Aktien, Währungen, Anleihen). Diese Vorlesung vermittelt einen Überblick über mathematische Methoden zur Bestimmung von Optionspreisen. Unter Verwendung von Hilfsmitteln aus der Stochastischen Analysis werden partielle Differentialgleichungen für die Optionspreise hergeleitet. Deren Lösung ist in vielen Fällen nur näherungsweise mit Hilfe geeigneter numerischer Verfahren möglich, von denen einige in der Vorlesung vorgestellt werden.
Gliederung der Vorlesung
Materialien zur Lehrveranstaltung