Wissenschaftliche Arbeitsgebiete

• Stochastische Finanzmarktmodelle, Portfolio-Optimierung, Versicherungsmathematik
• Differentialgleichungen mit zufälligen Parametern, Zufällige Schwingungen, Wärmeleitung in zufälligen Medien
• Schwach korrelierte zufällige Funktionen
• Stationäre Lösungen zufälliger Differentialgleichungen mit polynomialen Nichtlinearitäten
• Modellreduktion für hochdimensionale Systeme von Differentialgleichungen
• Modellierung und Monte-Carlo-Simulation zufälliger Funktionen
• Statistik bei gruppierten Beobachtungen

Aktuelle Projekte

1. Optimale Anlagestrategien für Portfolios mit beschränktem Risiko in Modellen mit partieller Information über die Drift
   mit J. Sass (TU Kaiserslautern) und A. Gabih (Université Cadi Ayyad Marrakesch, Marokko)
2. Nutzenmaximierung unter partieller Information vom gemischten Typ
   mit R. Frey (Universität Leipzig) und A. Gabih (Université Cadi Ayyad Marrakesch, Marokko)
3. Portfoliooptimierung unter beschränktem kohärenten Risiko
   mit B. Rudloff (Princeton University, USA)
4. Stochastic Galerkin Methods: Fundamentals and Algorithms
   DFG-Schwerpunktprogramm 1324 - Mathematische Methoden zur Extraktion quantifizierbarer Information aus komplexen Systemen
   mit H.-J. Starkloff (WHZ Zwickau) und O. Ernst (TU Bergakademie Freiberg)
5. Optimale Steuerung von Rentenfonds in stochastischen Finanzmärkten
   mit F. Thießen (TU Chemnitz) und S. van den Bergh (Allianz, München)
6. Optimale Portfolios unter dynamischen Risikonebenbedingungen
   mit D. Akume (University of Buea, Kamerun)

Home