Studenten

Dissertationen / Doctoral Thesis

Eine aktuelle Übersicht und weitere Informationen finden sich hier

1. Imke Redeker: Stochastic models in financial risk management., BTU Cottbus-Senftenberg, 2019
2. Hakam Kondakji: Optimale Portfolios für partiell informierte Investoren in einem Finanzmarkt mit Gaußscher Drift und Expertenmeinungen, BTU Cottbus-Senftenberg, 2019
3. Shardin, Anton: Stochastische optimale Steuerungsprobleme mit partieller Information für einen Energiespeicher, BTU Cottbus-Senftenberg, 2017
4. Schütze, Stephan: Ein Nutzenmaximierungsproblem mit unvollständiger Information und Expertenmeinungen in einem Finanzmarkt mit Markov-modulierter Drift. , BTU Cottbus-Senftenberg, 2016
5. Mugler, Antje: Verallgemeinertes polynomielles Chaos zur Lösung stationärer Diffusionsprobleme mit zufälligen Koeffizienten, BTU Cottbus, 2013

Diplom-, Master-, Bachelorarbeiten / Diploma, Master, Bachelor Thesis

Eine aktuelle Übersicht und weitere Informationen finden sich hier

1. Nico Schulz: Modellierung und Berechnung der Gesamtschadensverteilung mit gemischten zusammengesetzten Poisson-Verteilungen. Master Angewandte Mathematik, 2020
2. Emmanuel Beker Chinedze: Individual Stochastic Models for Outstanding Claims Reserves in Non-Life Insurance. Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2020
3. Moshood Olawale Yekini: Optimal Management of Renewable Energy Production with Storage. Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2019
4. Robin Dee: Mathematische Modellierung der technischen Analyse von Finanzmärkten. Master Angewandte Mathematik, 2019
5. Katja Noeske; Der Entkopplungsansatz für die Binominalmethode zur Preisfindung für Multi-Asset-Optionen. Bachelor, 2019
6. Kerstin Lamert: Simulation of Arbitrage Opportunities in Markets with Fractional Brownian Motion. Master Angewandte Mathematik, 2018
7. Boigk, Maurizio: Statistische Methoden der Quantilsschätzung, Bachelor, 2018
8. Pfützner, Franziska: Dynamische Risikonebenbedingungen in der Nutzenmaximierung für mehrdimensionale Finanzmarktmodelle, Master, 2017
9. Jesekiewicz, Jan: Die Ermittlung der stündlichen Nachfrageelastizitäten auf dem deutschen Elektrizitätsmarkt für Wochentage, Master, 2017
10. Takam, Paul Honore: Optimal Control of a Pension Fund With Random Endowment, Master,
    African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017
11. Ndanjong, Christelle Abo: Stochastic Optimal Control for the Water Management of an Irrigation System, Master,
    African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017
12. Hady, Mohamed Elfatih: Pricing Funeral Insurance in a Microinsurance World, Master,
    African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017
13. Agbadu, Justice Daberechi: Comparison of Performance Measures for Optimal Consumption-Investment Problems, Master,
    African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017
14. Tesfay, Mebrahtu Hailu: A Benchmarking Approach to Optimal Asset Allocation for Insurers and Pension Funds, Master,
    African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2017 (joint with Prof. Olivier Menoukeu Pamen (AIMS Ghana))
15. Angolini, Sara: Anwendung der Warteschlangentheorie zur innerbetrieblichen Performancemessung des Bahnbetriebes von AME, Master, 2016
16. Pipka, William: Untersuchung von Windenergieprognosen unter Verwendung eines multivariaten Zeitreihenmodells. Master, 2016
17. Pauszek, Barbara: Konstruktion und Vergleich von Konfidenzintervallen für die unbekannte Erfolgswahrscheinlichkeit einer Binomialverteilung, Bachelor, 2016
18. Amagne, Marie Christine Alega: Dynamic Portfolio Optimization With Bounded Shortfall Risks, Master,
    Master, African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2016
19. France-Nkansah, Faustina: Optimal Portfolio Strategies for Outperforming a Stochastic Benchmark, Master
    African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2015
20. Kikenyi, Martha Nasimiyu: Ruin Probabilities for Hyperexponential Claims Master,
    African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Cameroon, 2015
21. Pietsch, T.: Statistische Analyse von Prognosefehlern für Windkraftanlagen. Bachelor BTU Cottbus, 2015
22. Pfützner, F.: Untersuchung der PKW-Kraftstoffmärkte in Deutschland. Bachelor BTU Cottbus, 2015

23. Schubert, M.: Der EM-Algorithmus zur Schätzung der Zielgenauigkeit beim Dartspiel. Bachelor BTU Cottbus, 2015

24. Tschernezki, V.: Profitabilität und weitere Determinanten von Aktienrenditen: Empirische Analyse eines Fünffaktorenmodells ,
    Bachelor (Wirtschaftsingenieurwesen), BTU Cottbus, 2015,
    in Zusammenarbeit mit Lehrstuhl Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Besondere der Planung und des Innovationsmanagement

25. Schulz, E.-M.: Zeitreihenmodelle für die aggregierte Windkraftleistung in Deutschland, Bachelor, BTU Cottbus, 2014
26. Streit, D.: Simulation der Dynamik räumlich stochastischer Modelle mit zellulären Automaten, Bachelor, BTU Cottbus, 2014
27. Angolini, S.: Kostenmodellierung durch Zeitreihen in der Energiebeschaffung, Bachelor, BTU Cottbus, 2014
28. Noack, K.: Auswertung solarer Bestrahlungsdaten mittels Globalstrahlungsmodelle, Bachelor, BTU Cottbus, 2014
29. Steindl, J.: Risikoaversion und Ausfallrisiko in der zeitstetigen Portfoliooptimierung, Master, BTU Cottbus, 2014
30. Höfers, I.: Portfoliooptimierung unter dynamischen Risikonebenbedingungen, Master, BTU Cottbus, 2014
31. Zupp, T: Die 80%-Regel in der zeitstetigen Mittelwert-Varianz-Portfolio-Optimierung unter Leerverkaufsrestriktionen, Master, BTU Cottbus, 2014
32. Steindl, J.: Optimale Portfoliorenditen unter beschränktem Ausfallrisiko, Bachelor, BTU Cottbus, 2012
33. Wang, P.: Parameterschätzungen bei gruppierten Beobachtungen, Bachelor, BTU Cottbus, 2012
34. Kondakji, H.: Punktprozesse und stochastische Filter im dynamischen Black-Litterman-Modell, Master, BTU Cottbus, 2012
35. Kastner, P.: Bewertung und Vergleich von On-line und Constant Rebalanced Portfolios, Bachelor, BTU Cottbus, 2012
36. Klaue, F.: Stochastische Zinsmodelle in der Steuerung von Portfolios festverzinslicher Anlagen, Bachelor, BTU Cottbus, 2012
37. Schwabauer, W.: Ein Markov-Ketten-Modell zur Berechnung der versicherungsmathematischen Verpflichtung in der betrieblichen Altersvorsorge, Bachelor, BTU Cottbus, 2012
38. Kullmann, A.: Kalibrierungsprüfung bei internen Ratingsystemen mit Hilfe statistischer Methoden, Diplom, BTU Cottbus, 2012
39. Hofmann, J.: Eine Performance-Studie markttechnischer Handelssysteme für ausgewählte Wechselkurse, Master, WH Zwickau, 2011
40. Beyreuther, B.: Implementierung von parallelen Berechnungsverfahren für optimale Investmentstrategien auf einem High-Performance-Cluster, Bachelor, WH Zwickau, 2009
41. Pordzik, S.: Portfoliooptimierung mit Shortfall-Nebenbedingungen, Diplom, Uni Halle, 2005
42. Raders, A.: Mathematische Modellierung von Selbstbehalttarifen in der privaten Krankenversicherung, Diplom, TU Chemnitz, 2004
43. Ilzig, K.: Modifikationen des Binomialmodells zur Konvergenzbeschleunigung bei der Bewertung von Barriereoptionen, Diplom, TU Chemnitz, 2003
44. Walther, S.: Operationelle Risiken in Banken und Ansätze ihrer Quantifizierung, Diplom, TU Chemnitz, 2003
45. Behrendt, U.: Monte-Carlo Simulation diskreter Schwingungssysteme mit zufälliger Fremderregung, Diplom, TU Chemnitz, 2002
46. Kandler, A.: Approximation schwach korrelierter zufälliger Funktionen mit Hilfe von Moving Average Prozessen, Diplom, TU Chemnitz, 2001
47. Schenk, A.: Niedrigdimensionale Approximationen für zufällige Schwingungen eines einseitig eingespannten Balkens, 2001
48. Kremer, T.: Arbitrage in Finanzmärkten mit schwach korrelierten Returns, Diplom, TU Chemnitz, 2001
49. Düvelmeyer, D.: Untersuchungen zu Chancen und Risiken von Anti-Trend-Strategien am Beispiel des DAX-Futures, Diplom, TU Chemnitz, 2001
50. Weiß, H.: Niedrigdimensionale Approximationen für lineare Systeme zufälliger Differentialgleichungen, Diplom, TU Chemnitz, 1999
51. Baumann, J.: Mathematische Methoden zur Optionspreisbestimmung, Diplom, TU Chemnitz, 1997

Mitbetreuung von Dissertationen / Partial Supervision of Doctoral Thesis

1. van den Bergh-Mehner, S.: Anlagestrategien für Pensionsvermögen im Rahmen von Contractual Trust Arrangements, TU Chemnitz, 2011
2. Akume, D.: Risk-Constrained Dynamic Portfolio Management, University of Yaounde I, Cameroon , 2008
3. Gabih, A.: Portfolio optimization with bounded shortfall risks, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2005
4. Düvelmeyer, D.: Inkorrektheitsphänomene und Regularisierung bei der Parameterschätzung für Jump-Diffusions-Prozesse, TU Chemnitz, 2005
5. Kandler, A.: Parabolische Randanfangswertaufgaben mit zufälliger Anfangs- und Randbedingung, TU Chemnitz, 2006
6. Weiß, H.: Asymptotische Entwicklungen zur Analyse stochastisch erregter Schwingungssysteme, TU Chemnitz, 2006
7. Richter, M.: Wahrscheinlichkeitstheoretisches Verhalten der Lösungen stochastischer Randwertprobleme, TU Chemnitz, 1999
8. Gruner, J.: Diskrete Schwingungssysteme mit stochastischer Fremderregung, TU Chemnitz, 1997

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