Spezielle Kapitel der Risikotheorie
Studiengänge
Angewandte Mathematik Master
Mathematik Diplom Hauptstudium
Wirtschaftsmathematik Diplom Hauptstudium
Wirtschaftsmathematik Bachelor 6. Semester
Modul 11436 Spezielle Kapitel der Risikotheorie
Lehrinhalt:
Risikoprozess, Schadenzahl- und Gesamtschadenprozess, Ruintheorie im klassischen Modell, Lundberg-Koeffizient, Pollaczek-Khinchin-Formel, Prämienprozess bei gemischten Poissonprozessen.

Literatur:
Bühlmann: Mathematical Methods of Risk Theory, Springer, 1996
Grandell: Aspects of risk theory, Springer, 1991
Grandell: Mixed Poisson Processes, Chapman, 1997
Heilmann: Grundbegriffe der Risikotheorie, Verlag Versicherungswirtschaft, 1987
Asmussen: Ruin Probabilities, World Scientific, 2001
Lehrstuhl Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
Mathematisches Institut