Spezielle Kapitel der Risikotheorie | |||
Studiengänge Angewandte Mathematik Master Mathematik Bachelor 6. Semester Wirtschaftsmathematik Bachelor 6. Semester | |||
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Lehrinhalt: Risikoprozess, Schadenzahl- und Gesamtschadenprozess, Ruintheorie im klassischen Modell, Lundberg-Koeffizient, Pollaczek-Khinchin-Formel, Prämienprozess bei gemischten Poissonprozessen. Literatur: Bühlmann: Mathematical Methods of Risk Theory, Springer, 1996 Grandell: Aspects of risk theory, Springer, 1991 Grandell: Mixed Poisson Processes, Chapman, 1997 Heilmann: Grundbegriffe der Risikotheorie, Verlag Versicherungswirtschaft, 1987 Asmussen: Ruin Probabilities, World Scientific, 2001 | |||
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