| Ausgewählte Kapitel der Zeitreihenanalyse | |||||
| Studiengänge Mathematik Bachelor 4. bis 6. Semester Angewandte Mathematik Master Wirtschaftsmathematik Bachelor 4. bis 6. Semester | |||||
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| Lehrinhalt: In diesem Seminar sollen ausgewählte Themen der Zeitreihenanalyse behandelt werden. Die Schwerpunkte liegen dabei einerseits auf weiterführenden univariaten Zeitreihenmodellen wie z.B. ARCH/GARCH-Modellen oder auch Long-Memory-Prozessen und andererseits auf einer Einführung in die grundlegenden Methoden und Modelle der multivariaten Zeitreihenanalyse wie z.B. VAR-Modelle oder auch Fehlerkorrekturmodelle. Vorkenntnisse: Kenntnisse im Bereich der Stochastik, wie sie in der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie gelehrt werden, sowie grundlegende Statistikkenntnisse; Vorkenntnisse aus der Vorlesung Zeitreihen sind nicht unbedingt notwendig aber hilfreich. | |||||
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